Je vous signalais, il y a quelques mois, les recherches d’un groupe d’étudiant américains qui visaient à prévoir l’évolution de Wall Street en analysant la tonalité des messages postés sur Twitter. Il s’agissait alors, en théorie, de suivre en direct les millions de messages postés chaque jour sur le site micro-blogging pour « prendre la température » de l’état d’esprit du monde considérant que cet état d’esprit reflète l’indice de confiance, de défiance, de projection ou de spéculation des acteurs du marché. Ainsi, nos étudiants se promettaient de prévoir 2 ou 3 jours à l’avance l’évolution des principaux indices.

Par ailleurs, nous avons souvent évoqué, dans ces colonnes, l’émergence de plus en plus prégnante des outils de trading automatiques. Ultra haute fréquence ou non, ces outils informatiques, génèrent des ordres de bourse, achat, vente, en fonction d’algorithmes de plus en plus sophistiqués. Ces nouveaux outils offrent des débouchés de plus en plus attractifs pour des génies dont l’intelligence s’applique avant tout aux mathématiques et aux outils de modélisation bien plus qu’à la finance proprement parler.

Or donc nous voici en situation de croiser les deux informations. Un fond d’investissement, vient d’annoncer la mise en application d’une stratégie d’investissement basée sur l’analyse automatique de l’état de la « Twittosphère » et des ordres qui en découlent automatiquement.

Derwent Capital Markets est un fond britannique qui utilise dorénavant Twitter comme source essentielle pour alimenter ses propres algorithmes de trading. L’idée principale consiste à considérer Twitter comme une source privilégiée d’information. En l’occurrence le fond mise 25 millions de £, ce qui, vous me l’accorderez, n’est pas une somme négligeable.

Jusqu’à présent, aucun fond d’investissement n’avait publiquement revendiqué l’utilisation de Twitter comme source d’alimentation de ses algorithmes de trading. Il y a fort à parier que nous verrons de plus en plus s’inscrire dans ce que certains appelleront une tendance, d’autres une mode et d’aucuns une folie.

A vous de choisir votre camp.

Bon trades

Pierre-Antoine Dusoulier