6 commentaires

• Lien vers le commentaire dimanche, 12 mars 2017 17:00 Posté par utilisateur29705

  Bonjour Benoit,
  
  Merci pour l'intérêt porté à cette stratégie.
  
  Il est vrai que la liquidité n'est pas toujours optimale le jour où l'on souhaite passer l'ordre.
  
  Cependant dans plus de 80 % des cas j'arrive à ce que mon ordre passe dans les 24 ou 48 heures du jour de l'alerte. Le cours est parfois un peu en dessous, parfois un peu au dessus. Ce qui fait qu'en moyenne on est dans la plaque.
  
  Il arrive exceptionnellement que l'ordre soit exécuté plusieurs jours voir plusieurs semaines après l'alerte et donc à un cours très différent (+ ou - 40 %), mais ça reste vraiment exceptionnel.
  
  Pour cela je place mon ordre au marché. Si dans les jours qui viennent le cours dévisse de + de 50 %, et que la liquidité et le volume échangés diminuent alors j'annule mon ordre short.
  J'utilise le courtier IB.
  Par exemple pour CTXR  j'ai mis mon alerte à 0.90 et j'ai été exécuté à 0.88, pour 600 titres.
  
  D'ici quelques temps si vous  êtes plusieurs à être intéressés par cette stratégie je publierai mes stats sur plusieurs années ou plusieurs mois. Dans plus de 80 % das cas elle fonctionne.
  
  Pour moi le seul inconvénient c'est les intérêts sur  marge qui bouffe une bonne partie de la performance.
  
  Mais je tourne en moyenne à 20 %/ an avant fiscalité.
  
  J'ai fait quelques imprudences en fin d'année dernière qui m'ont coûté un peu cher, sinon je serai à environ 30 % par an. L'inconvénient de cette stratégie c'est que l'on peut se lasser assez vite, elle est très pépère.
  
  Mais bon 20 % brut par an par représentent environ 10% net (et de manière assez régulière) cette stratégie est  finalement très robuste même en cas de crack boursier.
  
  Donc je m'en contente tout à fait.
  En réinvestissant les gains on peut créer un beau capital sur la durée.
  
  Bien à toi 
  
  Guillaume 
  
  
  
• Lien vers le commentaire vendredi, 10 mars 2017 14:14 Posté par utilisateur29246

  Bonjour Guillaume,
  Merci pour partager to approche, c'est interessant et prometteur. J'ai explore une approche similaire par le passe, mais j'ai ete confronte au manque de liquidite et a l'impossibilite de passer des ordres shorts sur de telles actions, ce qui impactait fortement la performance.
  J'ai essaye de shorter les dernieres actions que tu qs proposees cette semaine; et les ordres n'ont jamais ete execute sur IB:
  Est-ce que ton rapport de performance est base sur des ordres reels? quel broker utilises tu? 
  Merci
  Benoit
• Lien vers le commentaire mardi, 07 mars 2017 19:31 Posté par utilisateur29705

  Bonsoir Alan,
  
  Il n'y a que ton courtier qui peut te répondre. Quand j'ai posé la question à IB, et que le titre disparaît ils sont obligés de tout clôturer donc en théorie tu gagnes 100%.
  
  En pratique ça ne m'est jamais arrivé en 3 ans et sur environ 500 transactions.
  
  Pour être totalement transparent avec toi, j'ai actuellement 2 titres bloqués. IB n'arrive pas à me clôturer les positions car ils ont été délistés du nasqaq pour passer sur l'otc.
  
  Ils me disent que je dois appeler le desk au US, mais comme je parle assez mal anglais, je laisse comme ça.
  Ils sont en plus value de 80 %.
  Au pire ils m'ont dit qu'ils fallait attendre qu'ils soient définitivement retirés de toutes les côtes.
  
  Sinon l'alerte d'hier nous a permis de faire 38 % ce soir sur CTXR
  
  A +
  
  Guillaume.
  
  
  
• Lien vers le commentaire mardi, 07 mars 2017 15:03 Posté par Zlatalan

  d'accord, interessant en tout cas.
  Et j'avais une question bête mais j'ai du mal a visualiser le mécanisme.
  En cas de faillite d'une société que l'ont DAV, que se passe-t-il ? perte de la totalité des fonds ?
  Alan
• Lien vers le commentaire mardi, 07 mars 2017 11:50 Posté par utilisateur29705

  Bonjour Alan,
  
  Râvi que cette stratégie te plaise. En effet, bien que d'une grande robustesse cette stratégie permet en plus de faire des gains d'une rare régularité, elle permet aussi de se couvrir en cas de mini crack ou gros sell off.
  Pour ce qui est du côté moral, (et c'est important d'avoir des valeurs dans ce monde), je suis totalement en phase avec moi même, car les titres que je vad, ne sont pour la plupart des arnaques promues par les loup de wall street. Donc je considère que j'aide à sortir les poubelles du marché en les taxant via les VAD.
  
  Pour ce qui est de la plate forme, rien de très original, c'est interactive brokers avec un compte de marge.
  
  Ca génére des frais (en fait des intérêts puisque IB loue les titres) mais les profits compensent assez bien ces mêmes frais.
  Ca permet de faire (sur le portefeuille global, car je n'investie jamais la totalité de mes fonds), une moyenne annuelle comprise en 20 et 30 % avant fiscalité.
  Ce qui me convient parfaitement.
  D'ailleurs en temps qu'ancien chef d'entreprise, si on compare cela à une pme, on s'approche des ratios habituels.
  
  Alors bon suivi du money game, et bons investissement.
  Guillaume 
  
  
• Lien vers le commentaire mardi, 07 mars 2017 10:01 Posté par Zlatalan

  Salut Guillaume, comment vas tu ?
  Je suis tes posts depuis le premier et honnêtement cela faisait un moment que j'attendais ce type de trade. David fait un super taf sur l'achat, il nous manquait un vadeur haha.
  Je suis assez convaincu par l'idée, sachant que vu le nb de titre côtés qui n'ont absolument rien a foutre en bourse.. la VAD a un vrai sens.. (moral je ne sais pas mais financierement parlant.. ca c'est clair).
  Je me posais la question de savoir sur quelle plateforme tu peux vader sans trop de pb, les banques classiques nécessitant un blocage de fonds à hauteur de 125% il me semble ainsi qu'un accompagnement dans le cadre de la réalisation de l'opération (wtf).  
  merci à toi et merci pour ce taf !
  
  Alan