Le "window dressing" peut-il être une explication à cette superformance des small caps ?

Toujours chez dshort: http://dshort.com/articles/Kimble/101018-Bank-Index-BKX.html

Bonjour Fornetti, le lien "articles" dans ton com n'envoie pas vers le bon article de Claude. J'avais deja répondu à tes explications à l'époque: "eric F on 5 janvier 2010 at 12 h 00 min Forneti, merci pour ton étude complémentaire. Toutefois: 1 – Les auteurs le disent clairement, avec cette méthode, on ne profite pas à plein des marchés haussiers. 2 - » Les graphes 6 et 7 permettent de visualiser le total return de cette méthode sur 2 périodes 1900-2008 et 1990-2008 . » Faux, ces graphiques concernent le S&P500 (uniquement). Pour juger de la méthode, il faut considérer les 5 classes retenues par les auteurs." Tu n'avais pas répondu à l'époque à cette objection.

Merci Claude, en tout cas, même lorsqu'il y a pertes sur un "trade", elle plafonnent à 15%, et sont souvent inférieures à 10%. As-tu depuis 1960, le return annuel de cette méthode ?

Bonjour Claude, et bonne continuation sur objectifeco. Manifestement, pour accéder aux graphes en mensuel sur stockcharts, il faut être abonné. Et sur boursorama, si on a bien accès à l'UT mensuelle, les bandes de bollinger apparaissent sans la moyenne. Connais-tu un site gratuit qui propose ces 2 possibilités ?

Merci Claude, j'ai trouvé à ton lien. En fait, la "moyenne" des bollinger n'est autre que la MM20.