J avais déjà exprimé mes doutes sur cette résistance des 4278 les séances précédentes . Il n en demeure pas moins que hormis cette incursion au delà mardi dernier, l indice est comme coiffé sur ce niveau des 4278-85 ....comme si on faisait remonter les cours sur ce niveau pour vendre du papier.
Alors clairement, l'avenir nous le dira...mais je pense que cette résistance marque une zone à partir de laquelle des stratégies shorts sont à entreprendre pour viser à la fois le test des 4200 puis la cassure du biseau MT dont la base transite par ce point et viser une consolidation somme toute normale et déjà vue dans le passé de 5% soit un retour sur la zone des 4050 .
On suivra également les futures DJIA et ce niveau résistance important des 15555 qu on peut d ailleurs benchmarker avec les 4278-85 et 9005 sur le DAX .
Concrètement sur quelle base peut on fonder cette consolidation ? sur les mêmes raisons qui ont fait surperformer le marché en décembre 2012 et Janvier 2013 ...à savoir un retour à la normale ...je crois en effet que la surperformance des indices européens est terminée et qu on doit donc avoir un retour des prix à un niveau nettement inférieur. Je pense à ce titre que le CAC doit décaler à la baisse de 2% sur les inidices US cad qu on peut avoir une baisse de x% sur le DJIA , on devrait avoir une baisse de x +2 % sur le CAC , le spread devrait ainsi augmenter au fur et à mesure que le djia baissera...Donc voilà un peu le contexte .
On tentera de capter ainsi le sar ut 10 permettant la cassure des 4255 pour viser d abord le comblement du gap à 4242
A) Stratégie de recherche de directionnels intraday
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser:
vente sur rebond / baissier / 4230
2) Zone d'ouverture de position optimisée.
sar ut 10 , repère descendant dynamique vers 4262-68 actuellement
3) Niveau d'invalidation de la stratégie (Inv)
au delà des 4285
4) Stop loss
-25pts
5) Taille de position
moyenne
6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation
signal
7) Evolution en 1ère partie de séance
conditionnée au support des 4255-50
8) Sortie de son trade :
sur fin de directionnel
9) Précautions à prendre : absence de relai
on vise un écart hebdo statistique de 80 pts .Acutellement à 60 pts (4310/4250) , on doit viser ainsi 4310 -80 = 4230 pour aujourd hui
futures US à surveiller 15470 = directionnel plus prononcé laisser courir la position short, voire la renforcer
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B ) Stratégie Expert Scalping intraday : Stop and Return baissier SR / sortie sur pointe longue SP
oui
zone d ouverture : sar ut 10
Objectif : -12 pts
stop loss -10 pts
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C) Stratégie de cumul de positions (réservée au CAC40 pour l instant envisagée sur des mouvements de 40-50 pts au minimum ) .
oui en short
1ère ligne : sar ut 10 descendant
2nde ligne sur cassure des 4240
3ème ligne sur cassur des 4200
stratégie sur plusieurs séances
possibilité d ouvrir 1ère ligne en put , strike 4000 à 4100 échéance novembre
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Plan de trading DAX : 25 Octobre
Même approche sur le DAX avec ce niveau psychologique des 9000 qui semble faire peur .Beaucoup de gestions indicielles et de stratégies sur options sont indexées sur ce niveau qui certes peut attirer mais aussi faire peur .
La stratégie est celle aussi de la baisse, qui doit être consécutive à un triple top du DJIA vers 15500-20 et viser à terme une cassure de S1 confirmée sous 8888
L indice devrait encore ce matin évoluer dans ce bout de biseau marqué par S1 et R1...
en l absence de relai je ne crois pas ce matin à une cassure de S1. On peut ainsi jouer l alternance long short , en surveillant les indices US, les seuls à entrainer le DAX sous S1
futures US à surveiller 15470
A) Stratégie de recherche de directionnel intraday
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser:
vente sur rebond, et achat sur repli pour jouer ce matin le biseau
abandonner cette stratégie sur cassure de S1 = 8930 confirmée par cassure 15470 sur le djia = jouer le directionnel baissier dans ce cas
sens : neutre
objectif : pour les longs 8975
pour les shorts cassure de S1 pour 8888
2) Zone d'ouverture de position optimisée.
pour les longs ce matin : 8930-40
pour les short 8971-77 ou sar ut 10 repère dynamique descendant
3) Niveau d'invalidation de la stratégie(Inv)
Sous S1 pour les longs dans une 1ère partie
au delà des 9010 pour les shorts après rebonds
4) Stop loss
-35 pts
5) Taille de position
moyenne pour les shorts
réduite pour les longs
travailler dans un rapport de 1 à 2 par exemple ( 1 lot pour les longs / 2 lots pour les shorts )
6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation
signal : on jouera sur les longs avec le signal de sortie sur pointe SAR UT 2 minute
7)Evolution en 1ère partie de séance
conditionnée au support S1 .
je pense donc à un rebond sur S1 vers 8930-40
8) Sortie de son trade :
sur pointe pour les longs
sur fin de directionnel pour les shorts
9) Précautions à prendre :
futures US à surveiller 15470 pour la stratégie long = niveau de support S1.
Les plus prudents ne travailleront pas les longs mais se focaliseront uniquement sur la stratégie short : avec toujours ce suivi du sar ut 10 qu il convient d approcher pour maitriser au mieux son ouverture
A bientôt et bon trades
David Danverand