Je considère ainsi que la consolidation initiée depuis les 4060-70 est proche de son terme quand bien même un dernier mouvement de repli aurait lieu sur les 3750 .
L'objet est donc la recherche de signal long pour viser les 3912 et 3935 à x jours (heures?!?) . Le carburant est présent pour un décalage de 100 pts (:rachat de short, volumes réduits, et des opérateurs qui se rueraient sur le papier...
Je pense d ailleurs plus à cette configuration pour les prochaines semaines et pour ces raisons techniques évoquées : alternance entre les phases d euphories et de repli marqué plus par l absence de convictions et le manque de volume estival qu'un pessimisme marqué ou des craintes sur un risque (systémique par exemple) . Seule ombre au tableau : le 10 ans US qui tutoie sa résistance des 2.25 conjointement à un VIX proche des 17.60-18.
Les stratégies à jouer pour cet été seront donc des stratégies avec recherche d'ouverture sur signal , après un décalage de 150-200 pts, et donc à contretendance pariant sur des mouvements ponctuels: je ne crois donc pas à un directionnel fort sur plusieurs séances tant à la hausse qu à la baisse ..
Les cumuls de postition sur 2 lignes sont à privilégier et sont à garder 3-4 séances maximum. Elles se travaillent sur une 1ère ligne d anticipation avec options par exemple et sur une 2nde ligne lors du croisement MM4jrs via futures /Cfds( revoir la technique dans Ebook N°2
Voilà pour ce qui est du "portrait robot" de la configuration à rechercher pour cet été. Cela se résume de la manière suivante:
Stratégie juin juillet : recherche de range 150/200pts dans une hypothèse de consolidation à plat sur les indices US entre 14800 et 15600 en bornes larges sur le dow jones : jouer les alternances de sens de MM4jrs sur 3 à 5 séances
Pour aujourd hui:
2 parties à considérer : range d attentisme 3815/3780 puis rechercher cassure par le haut > 3825
Phase : explosion en cours enveloppe UT20- jours
1) Objectif à viser et sens prioritaire
1ère partie : baissier : 3775-80
2nde partie : haussier cassure > 3825
2) Zone d'ouverture de position optimisée.
1ère partie : 3815
2nde partie à définir ce midi selon évolution du matin
3) Niveau d'invalidation de la stratégie
1ère partie : 3825
4) Stop loss
-10 pts
5) Taille de position
1ère partie réduite
6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation
sur signal dans les cas
7)Evolution en 1ère partie de séance
Attentisme en 1ère partie de séance : range à anticiper 3815-20/3780 entre R2 et S2
(viser un signal long pour une sortie du range > 3825)
8) Stratégie de cumul de positions .
pour les longs OUI : 1ère ligne à travailler en long sur 3800 / 2nde ligne sur croisement MM4jrs = 3840
pour les shorts de 1ère partie : non
9) Sortie de son trade :
en 1ère partie sur pointe
10) Précautions à prendre :
surveiller le 10 ans UT > 2.25 et une accélération possible sous 3770 , toute évolution proche > 3810 ce matin augmente les probabilités de cassure par le haut= abandonner la 1ère partie de séance et se focaliser sur la 2nde partie du plan , toute la question étant la validation d une stratégie short pour anticiper un rebond haussier , le point des 3825 est le point pivot entre stratégie short et long
Plan de trading DAX : 12 Juin
PHASE MT/LT : transition vers une reprise haussière tendancielle MM4jrs
Objectif MT: cloture > MM20jrs
Pour aujourd hui :
1) Objectif à viser et sens prioritaire
Sortie par le haut du range R1 S1
2) Zone d'ouverture de position optimisée.
8190-200
3) Niveau d'invalidation de la stratégie
sous 8140
4) Stop loss
-20 pts
5) Taille de position
réduite
6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation
sur signal
7)Evolution en 1ère partie de séance
attentisme , fonction de 8190 pts
8) Stratégie de cumul de positions .
OUI : 1ère ligne entre 8190 et 8240
9) Sortie de son trade :
fin de directionnel
10) Précautions à prendre :
attention aux pointes sous 8190
accélération baissière sous 8140
être patient dans l ouverture de position longue , préférer le DAX au CAC sur les longs
surveiller les 1ères minutes de cotation et toute évolution > 8190 ?!?
A bientôt et bons trades
David Danverand