énième test de MM50jrs sur le SP500 à 1867 hier et toujours cette question : quel sera le comportement de l'indice sur cette moyenne support ? un rebond comme les fois précédentes ou bien un réel enfoncement ...le VIx nous montre le faible potentiel de rebond car toujours entre 12 et 13 et à ce petit range 1867 -1885 sur le SP500 correspondent les bornes d'évolution du CAC qu 'on peut étendre finalement à MM20jrs= 4470 pour la résistance renforcée par une résistance à 6 mois vers 4489 et une autre à 6 ans vers 4476 et MM50jrs = 4410 renforcé par un support de MT passant par 4425 .
La résultante de ces droites importantes est la formation d'une zone d'accumulation qui appellera une sortie sur une nouvelle censée être importante . En fait on ne peut pas sortir de ce range large 4410 à 4500 sans une donnée de marché nouvelle .
A partir de là , l'indice peut toujours tricoter sur des bornes intermerdiaires et offre ainsi une fenêtre de tir en long et en short déjà appréhendée vendredi dernier soit 4425-20 et 4476-88 .
On aura forcément des 1ers signes de faiblesse . un SP500 sous 1860 sera déjà une 1ère alerte et sur le CAC une évolution proche des 4410-18 en serait une autre car proche de MM50jrs et sur un 3ème test de support dont il faudra se méfier .
Autre paramètre à prendre en compte est la différence de niveau de volatilité en intraday , l'indice connaissant tantôt des phases d'accélérationet d'autres des phases d 'attentisme .
Je borne ainsi l 'évolution dans un 1er temps à un range d'attentisme entre 4458 et 4425 sur le CAC où on peut alterner les trades en long short avant une sortie de ce range que je redéfinirai en fonction du sP500
A) Stratégie de recherche de directionnels intraday
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser:
long /short / neutre / les bornes opposées : 4458-63 et 4425-20
2) Zone d'ouverture de position optimisée.
les bornes opposées : 4458-63 et 4425-20
3) Niveau d'invalidation de la stratégie (Inv)
sous 4410 pour les longs
> 4488 pour les shorts
4) Stop loss
-35pts
5) Money Management
*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction) 5
*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) =
simple
*Constante de lissage ou progression
fenêtre de tir en long peut être de quelques heures désormais . réduire la voilure en terme de taille de lots
6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation
signal
7) Evolution en 1ère partie de séance
range d'une trentaine de points sous R passant par 4458-63 et au -dessus de S passant par 4425-20
8) Sortie de son trade :
sur pointe SP
9) Précautions à prendre :
surveiller plus que jamais le SP 500 sur cet énième test de MM50jrs = 1867, confirmation sous 1860 ...Pour valider le mouvement baissier, le SP500 doit décaler d'au moins 2 % en 1 séance sous MM50jrs soit un retour sur 1830 .
ainsi ce 3ème test de support à 4420 doit appeler à la prudence: on peut encor l'exploiter ce matin ?!?
fenêtre de tir en long peut être de quelques heures désormais . réduire la voilure en terme de taille de lots
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B ) Stratégie Swing sur plusieurs jours : baissière (idem qu 'hier) en cours ==> on préfèrera à nouveau la vente de calls sur ces niveaux de 4466-85
possibilité de couvrir en long sur signal via cfds/contrats futures CAC 40
zone d'ouverture optimisée 4466-85 1ère ligne
invalidation > 4520
Sens long
Stop loss -40pts
Target 4425 puis cassure 4425 pour viser 4390 puis cassure 4390
emploi option ? oui : vente de calls ==> achat de put avec la plus value sous 4390
stratégie cumul ? oui sous 4390 en 2nde ligne ,
Niveau de confiance (1 à 5) 5
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DAX : 21 Mai
Commentaires : Même approche sur le DAX : évolution entre R et S entre 9685 et 9600 . On a un range dont le support est renforcé par MM20jrs .
On devra sortir de ce range RS et là encore le comportement du SP500 peut en être la clef . je crois que le test des 9533 a été une pointe sur false breakout mais non relayée et vite regagnée . je borne ainsi le DAX à 9600-9590 = MM20jrs en support et à 9670-9683 en résistance qu on travaillera encore quelques heures . Mais attention on doit être conscient que l'indice doit sortir de ce range RS (peut être pas aujourd hui mais au moins demain ou vendredi)
A) Stratégie de recherche de directionnel intraday
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser:
long short / haussier / les bornes opposées 9600 et 9670-85
2) Zone d'ouverture de position optimisée.
les bornes opposées : 9590-9600 et 9670-85
3) Niveau d'invalidation de la stratégie(Inv)
pour les longs sous 9590
pour les shorts > 9710
4) Stop loss
-35 pts
5) Money Management
*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction) 5 pour les 9600 , mais 3 pour 9670-85 ...en fait si on anticipe une sortie par le bas le niveau des 9655 est un niveau qui peut jouer son rôle de résistance
*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) =
simple
*Constante de lissage ou progression
fenêtre de tir en long peut être de quelques heures désormais . réduire la voilure en terme de taille de lots
6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation
signal ...
7)Evolution en 1ère partie de séance
entre 9600 et 9685 en bornes larges , fonction de la volatilité
8) Sortie de son trade :
sur pointe
9) Précautions à prendre :
surveiller le SP500 et sa réaction sur cet énième test de MM50jrs = 1867
fenêtre de tir en long peut être de quelques heures désormais . réduire la voilure en terme de taille de lots . toute impossiblité de passer 9655 doit être considéré comme un 1er signe de faiblesse
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B) Stratégie Swing sur plusieurs jours :
J'anticipe sur le CAc l'entrée en phase 2 soit sous 4400
indéniablement le DAX en serait aussi affecté .
on peut donc commencer à initier des 1ère ligne sur positions shorts soit
zone d'ouverture optimisée 9670-85 1ère ligne
invalidation > 9710
Sens short
Stop loss -40pts
Target 9590 puis cassure 9590= MM20jrs pour viser 9485 puis cassure 9420
emploi option ? oui : achat de put possible sur 9670-85
stratégie cumul ? oui sous 9590 en 2nde ligne ,
Niveau de confiance (1 à 5) 5 : le vrai signal étant SP500 sous 1860
A bientôt et bons trades
David Danverand